50ETF期权市场
1本周期权成交量P/C上升，持仓量P/C下降。截至本周五，50ETF下跌0.23%，50ETF期权日均成交量为222.04万张，较上周下降68.82万张；其中，认购期权日均成交量下降53.78万张，认沽期权日均成交量下降15.04万张。截至2020.01.10，持仓量为423.44万张，较上周上升26.55万张；其中，认购期权持仓量上升21.91万张，认沽期权持仓量上升4.64万张。成交量的P/C比例为0.765，较上周上升0.103；持仓量的P/C比例为0.873，较上周下降0.071。
2截至本周五，50ETF的20交易日年化波动率为12.17%，40交易日年化波动率为11.18%，60交易日年化波动率为11.13%，120交易日年化波动率为12.51%。20交易日年化波动率较上周有所上升。
3本周VIX指数和SKEW指数均有所下降。当月、下月、季月、下季月的波动率曲线均呈“Smile”形态。截至本周五，VIX指数为15.13，较上周下降0.10。此外，SKEW指数为98.27，较上周下降0.21。
图 1：VIX指数与50ETF走势
图 2：SKEW指数与50ETF走势
股指期货市场
截至2020年1月10日。
各IF合约升贴水率分别为
0.04%、0.22%、0.43%、0.25%。
IH合约升贴水率分别为
0.11%、0.32%、0.35%、0.26%。
IC合约升贴水率分别为
-0.22%、-0.44%、-0.73%、-1.97%。
表 1：合约升贴水数据